투자로 돈을 버는 벌고자 하는 것은 많은 분들이 원하는 것 일 겁니다. 여러가지 투자방법론 중에서도 퀀트투자 개념을 정리해보겠습니다. 퀀트투자를 바탕으로 꾸준한 수익률을 달성하기를 바래봅니다.
퀀트투자 개념
투자에는 여러가지 방법이 있습니다. 추세를 따라가는 방법도 있을 것이고 가격이나 각종 지표들을 살펴본 뒤 투자하는 방법도 있습니다. 퀀트투자는 이중에서도 데이터를 기반으로 투자하는 것입니다. 수학과 통계학적인 기술을 활용해 과거의 데이터를 기반으로 투자를 하는 것인데요. 기존의 투자방법이 기업의 가치나 산업전망, 매크로 등을 분석해 투자하는 것이라면 퀀트투자 개념은 과거의 주가, 현재의 주가, 거래량, 성장성 지표, 안전성 지표, 재무제표 등을 분석하여 투자하는 것입니다.
퀀트투자의 특징
퀀트투자는 감정에 휘둘리는 투자가 아닙니다. 수학과 통계, 데이터를 기반으로 투자하는 것으로 주관적인 판단에 의존하지 않습니다. 또한 지표를 분석해 수치화하기 때문에 효율적으로 분석을 할 수 있으며 자동 시스템을 구현해 자동 매매를 가능하게 할 수 있습니다.
퀀트투자의 장점 및 단점
퀀트투자는 과거의 주가 상승세를 이용하는 모멘텀 전략, 주식의 현재 가치를 분석해 저평가된 주식들에 투자하는 가치투자 전략, 주가지수를 초과하는 수익을 추구하는 알파전략 등 다양한 전략이 존재합니다. 퀀트투자는 분석이 객관적이고 효율적이라면 간편하게 높은 수익률을 기대해 볼 수 있습니다. 또한 누구나 공개되어있는 데이터들을 활용해 수익률이 높은 퀀트전략들을 만들어 볼 수 있습니다.
하지만 퀀트 모델을 개발하는 데 시간과 비용이 상당히 소요된다는 장점이 있으며 데이터 분석이 객관적이지 않을시 과최적화에 빠질 우려가 있습니다. 또한 객관적으로 분석을 했다고 하더라도 과거의 데이터에 기반 한 것이기 때문에 미래를 장담하지는 않습니다.
세계적인 퀀트투자자
퀀트투자의 대가로 불리는 대표적인 투자자는 에드워드 소프, 짐 사이먼, 켄 그리핀이 있습니다. 에드워드 소프는 퀀트투자의 창시자로 불리며 주가 예측을 위한 수학적 모델을 개발해 투자에 성공, 연 20% 이상의 수익률을 기록했습니다. 짐 사이먼은 퀀트투자를 대중화 시킨 인물로 르네상스 테크놀로지스를 설립하여 연 평균 35% 이상의 수익률을 기록했습니다. 켄 그리핀은 시타델의 창업자로 시장의 변동성을 활용한 퀀트투자 모델을 개발해 높은 수익률을 기록하고 있습니다.
국내의 유명한 퀀트주자라로는 강환국씨가 있습니다. 작가 및 유튜버로도 활동을 하고 있으며 국내 퀀트투자의 대부로 불리고 있습니다.